Які існують варіанти тестування стратегій на пошук оптимальних значень ризику?

Перший спосіб: «Тестування торгового терміналу»

Для цього слід запрограмувати робочу стратегію, вбудовану в MetaTrader. Іншими словами, потрібно самостійно створити торгового радника за допомогою мови автоматизованої системи MQL4. Подібну програму згодом легко можна буде протестувати, вибравши в інтерфейсі терміналу команду «Тестер стратегій». При цьому історію котирувань по певним валютним парам, які найчастіше використовує в своїй торгівлі трейдер, можна витягти прямо з Метатрейдер.

Якщо у Вас виникли будь-які труднощі з програмуванням радника, цю процедуру можна виконати механічним шляхом. При цьому слід використовувати терміни їх виконання конкретного фінансового інструменту, відзначаючи всі точки виходу і входу, визначаючи значення прибутку і збитків по кожній позиції. Ці обчислення дозволять зрозуміти оптимальне значення збитків.

Слід розуміти, що чим більше під час тестування системи буде використано угод, тим більш практичні і достовірні дані ви отримаєте. Конкретної цифри таких угод поки не було встановлено, але по практиці найкращі результати досягаються, коли їх більше ста.

Формула оптимального «Фі»

Найвідомішою формулою управління капіталом на сьогоднішній день служить формула Келлі і дослідження Ральфа Вінса, які виявили «оптимальне Фі». Вони довели, що відсоток ризику легко виявити за допомогою наступного відносини:

((А + 1) * В-1) / А,

При цьому В – це ймовірність успішної операції

А дорівнює відношенню прибутку, яку помножили на В, до потенційних збитків, помноженим на відсоток програшних операцій.